急問！開盤委托單延遲的問題 [MC]
- 咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 Astral 于 2014-10-19 20:57 編輯
背景：
非IOC模式
1秒K線（想速度快，但考慮到IOC模式同時十幾個商品怕導(dǎo)致處理負擔(dān)重，退而求其次用1秒K線）
程序內(nèi)容：
非常簡單，比如昨晚最后一根K線有空倉（手動輸入），處理：
if (marketposition < 0){
buytocover xxx contracts at [前一天結(jié)算價乘以一定比例] or higher;
}
理論上應(yīng)該今天第一根K線就開出止損，然后高開很多的情況下立馬止損。
實際問題：
開盤沉默兩秒左右，然后按各品種（比如有六個空單）順次開始放止損單（可以提供log）：
09:00:02:798 放A品種止損單
09:00:03:235 放B品種止損單
09:00:03:547 放C品種止損單
09:00:03:984 B品種漲停價止損
09:00:05:278 放D品種止損單
09:00:05:356 放E品種止損單
09:00:05:372 放F品種止損單
結(jié)論：開盤放單是放單，可是延遲數(shù)秒，太慢了，遇到開盤直接沖漲停致命
星期五某品種因此就滑了幾十點
請教客服：
需要9:00:00所有的委托的止損都在委托回報里設(shè)置好，應(yīng)該如何辦？
比如，能否盤前手動在委托回報里放好？其他任何建議都可以，不過最好是自動，因為我早上要上班
- MC技術(shù)部：
您都是做bar內(nèi)委托的,其實 9:00:03 秒成交,已經(jīng)算是蠻快的了,
本身開啟bar內(nèi)的 ，隨時可以及時止損,如果有倉位，stop單。交易前開啟自動化，stop單已經(jīng)在9點以前就掛在本地端洗價了
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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