期貨期權(quán)交流回測績效這么好的策略靠譜嗎？ [MC]
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本文來自曾永政老師
在 MultiCharts 中都有Set開頭的一些指令可以運(yùn)用，比如停損─SetStopLoss、停利─SetProfitTarget，這些都是所謂的ThisBar 模式運(yùn)作的特殊指令，它們讓你在條件成立的當(dāng)根K棒就可以做出對應(yīng)動作，而不是一般我們在訊號程序碼中指定的動作的Next Bar。
在經(jīng)驗(yàn)杠杠滴MC用戶眼中，本文所談的東西是基礎(chǔ)，但實(shí)際上也還有許多人不知道Set開頭指令這類ThisBar 模式運(yùn)作其實(shí)是暗藏陷阱的！
我舉一個(gè)很簡單的例子做范例說明。策略描述：當(dāng)均線往上時(shí)往上觸碰現(xiàn)在K棒高點(diǎn)時(shí)作多、當(dāng)均線往下時(shí)往下觸碰現(xiàn)在K棒低點(diǎn)時(shí)放空，另外加上移動出場:當(dāng)獲利大于等于10點(diǎn)后，折返獲利1%就出場。
代碼如下：input: length (30);
if Average (C, length)> Average (C, length) [1] and marketposition> = 0 then buy next bar High stop;
if Average (C, length) <Average (C, length) [1] and marketposition <= 0 then sellshort next bar Low stop;setpercenttrailing (10 * bigpointvalue, 1);
設(shè)定交易成本（滑價(jià)+手續(xù)費(fèi)）為每手單邊600元，可以如下的回測績效曲線。我擦，這么容易就賺錢啊耶！一口手，2001～2012 累積獲利千萬以上，這可不是那種不算交易成本的爛方法呢
接著，我們來跑一下均線的參數(shù)最佳化，看看有沒有參數(shù)績效高原的現(xiàn)象？從以下的NetProfit 的遞增排列看到第一行（凈利最差）都有900萬以上的獲利，可以想見這個(gè)參數(shù)從5～100 的均線策略通通可以獲利。你有這么穩(wěn)健的圣杯嗎？源碼都免費(fèi)送給你了～
如果你在開發(fā)交易策略的時(shí)候看到這個(gè)現(xiàn)象就很興奮的以為自己發(fā)現(xiàn)圣杯的話... 錢有這么好賺就好了啦=_=。這樣的回測報(bào)表一整個(gè)就是陷阱！因?yàn)槟切┏鰣鳇c(diǎn)位幾乎可以說都是做不到的！ ！下面這張訊號圖，空心三角形就是出場位置的標(biāo)示，看看那個(gè)出場標(biāo)示在哪邊？沒錯(cuò)，就是K棒的最高點(diǎn)，請想一想這有沒有問題？我們定下的出場除了多空翻單外，就是移動出場，既然移動出場要有折返才會出場，那出場點(diǎn)在K棒的最高點(diǎn)有可能嗎？
這篇簡單的范例不是想指出用很靈敏的移動出場是不可行的，而是我們得知道要如何讓軟件告訴我，這樣的移動出場策略，真實(shí)運(yùn)作時(shí)會是怎樣的狀況？至于，造成這個(gè)危險(xiǎn)回測報(bào)表的原因，我就不多敘述了。直接告訴你如何呈現(xiàn)實(shí)況：精細(xì)回測─Tick。
一樣的策略一樣的參數(shù)，當(dāng)把精細(xì)回測打開后，回測報(bào)表完全不一樣了。很不幸的，這個(gè)圣杯立馬就變成了...尼馬這啥...。
因此，如果當(dāng)你突然得到一個(gè)很棒的回測績效的策略，而這策略有使用了Set 開頭的指令，強(qiáng)烈建議你，先把"精細(xì)回測"打開看看吧!
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