網(wǎng)絡延遲引起的重復下單，可以有效避免嗎？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
If(A_BuyPosition>0 and A_GetOpenOrderCount==0 and C<=upline-N)
{
price=Close-off*minpoint;
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,price);
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,price);
Return;
}
就是這樣一個簡單的語句，但是模擬時候有發(fā)現(xiàn)，有時一次信號會成交很多次（測試時lots設置為1）。
個人覺得應該是網(wǎng)絡問題，因為只是偶爾出現(xiàn)，比如一天測試下來只在某時段出現(xiàn)一兩次
這個可以用技術手段避免嗎？我就想說不管是改寫法還是加別的函數(shù)，能把這個問題處理下。謝謝大家 - TB技術人員：
沒法避免。。
你所說的重復發(fā)單的情況，事實上在最優(yōu)的網(wǎng)絡情況下也會發(fā)生的。
必須委托單 從客戶端走互聯(lián)網(wǎng)到交易所，撮合成交后的回報再走互聯(lián)網(wǎng)到客戶端，這一流程是一定需要時間的。。
以經(jīng)驗來看，流程需要時間是超過了一個tick的時間 。
所以，發(fā)單 后不加以輔助控制的話，在再一個行情tick到來時，倉位還沒有變化，若其它條件仍是滿足，則會再次發(fā)出委托 。
在使用a_sendorder時，除了倉位的判斷控制，一定要加上全局變量配合控制發(fā)單次數(shù)的。
具體請參考F1幫助 文檔---策略進階里的模板 - TB客服：
小米 發(fā)表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復發(fā)單的情況，事實上在最優(yōu)的網(wǎng)絡情況下也會發(fā)生的。
必須委托單 從客戶端走互聯(lián) ...
謝謝
不過因為剛開始學，所以有的地方感覺有點復雜
能不能簡單說下解決的思路？ - 網(wǎng)友回復：
小米 發(fā)表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復發(fā)單的情況，事實上在最優(yōu)的網(wǎng)絡情況下也會發(fā)生的。
必須委托單 從客戶端走互聯(lián) ...
另外我想了個簡單的思路，想請小米版主看看這樣是否有效
就是在條件語句后部，加入時間的限制，這樣能不能減少這種情況？
比如我覺得20秒出一個tick足夠應付所有情況，我再條件中加入 second==0 ， second==20 ， second=40
這樣的條件
就是到了這個秒數(shù)，才出信號，這樣能不能有效減少此類情況？ - 網(wǎng)友回復：
mey16601600 發(fā)表于 2016-1-6 11:53
另外我想了個簡單的思路，想請小米版主看看這樣是否有效
就是在條件語句后部，加入時間的限制，這樣能不 ...
首先，在1分鐘以上的周期是讀不到second的值的。
其次，普通 行情下，1秒鐘可有二個tick。這二個tick的second值是一樣的。那同樣沒法控制得到發(fā)單 次數(shù)。。
建議還是使用模板給出的全局變量來控制一下吧
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