回測問題 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
回測問題：
想實現以某價格吊買，但回測發現，如果早期數據比目前定價高，只要不空倉，價格高于定價，早期就總是以K線的最低價買進，比如鐵礦早期價格900塊，目前360塊，我設定吊買價350塊，回測時卻發現早期以900塊的價格買入，止損，再買入，再止損……與目的不符：
Params
Numeric Price(350);//買入價格
Numeric lots(1);//買入數量
Numeric zhisun(2);//止損范圍
Vars
Numeric MinPoint;
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳
If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果價格大于等于Price，以Price買入。
If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果價格低于買入價-止損幅度，止損平倉。
End
回測時怎么寫代碼才能實現完美吊買？
- TB技術人員：
本帖最后由 小米 于 2016-2-26 11:15 編輯
您的入場公式寫是high>price，當price設置為350，早期的價格900時，是滿足900>350 即high>price的，條件滿足，自然可出信號。
想要回測可兼容所有的行情價格，那么這個price為變量，隨不同時間而變化的動態價格方為合理吧。 - TB客服：
但我要求系統以350買入，不是以900買入啊
- 網友回復：
sss1983320 發表于 2016-2-26 11:11
但我要求系統以350買入，不是以900買入啊
那您可以寫為high == price呀。。。不要使用> - 網友回復：
小米 發表于 2016-2-26 11:16
那您可以寫為high == price呀。。。不要使用>
也就是說，如果寫了high>=price，無論后面Buy的買入價格設置為多少，都會以當前高價開倉買入？有點不合理哦……
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