價格在開倉bar內(nèi)來回震蕩，跟蹤止損怎么做？ [開拓者 TB]
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本帖最后由 myvars 于 2016-4-28 12:15 編輯
價格在開倉bar內(nèi)來回震蕩，跟蹤止損怎么做？
If(BarsSinceentry == 0)
{
HighestAfterEntry = Close;
LowestAfterEntry = Close;
If(MarketPosition <> 0)
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 開倉的Bar，將開倉價和當(dāng)時的收盤價的較大值保留到HighestAfterEntry
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 開倉的Bar，將開倉價和當(dāng)時的收盤價的較小值保留到LowestAfterEntry
}
}else
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 記錄下當(dāng)前Bar的最高點(diǎn)，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 記錄下當(dāng)前Bar的最低點(diǎn)，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷
}
上面這段是TB系統(tǒng)幫助里邊的跟蹤止損的代碼，按此代碼運(yùn)行，因忽略了開倉bar最高價和最低價的獲取和判斷，會有點(diǎn)問題，
但實(shí)際情況開倉bar對交易來說是很重要的bar。
問題：
1、因忽略開倉bar，開倉bar未進(jìn)行止損；
2、開倉bar之后的K線，獲取的最高價是開倉bar的開倉價AvgEntryPrice，而不是真實(shí)的開倉bar的最高價。
現(xiàn)在以多單為例，設(shè)置50個點(diǎn)的止損：
按上面的代碼執(zhí)行，則可能會出現(xiàn)這樣的情況，
如果開倉bar的開盤價open是2990，以開倉價AvgEntryPrice：3000買入建多倉，
接下來，價格先上升到本條bar的最高價high：3080，然后回落到最低價low：2980。收盤價close：2985
第二條bar的open：2985，價格持續(xù)下落，那么第二條K線會以AvgEntryPrice：3000作為最高價進(jìn)行止損判斷，要到2950才會做出止損動作。
這樣會導(dǎo)致原來應(yīng)該在3030處出倉止損，變成了到2950才止損。由原本可以盈利成虧損。
3、假如解決了可以在開倉bar上的3030出實(shí)現(xiàn)止損，那么在開倉bar，如果價格一直在開倉價和止損價范圍來回震蕩（2980~3060），系統(tǒng)是否會一直開倉止損、開倉止損、開倉止損？
有看到的朋友請幫忙指點(diǎn)一下，謝謝！
附圖說明：
1為開倉點(diǎn)；
2應(yīng)該為止損處；
3是實(shí)際止損處。
- TB技術(shù)人員：
1，是的，沒有在開倉bar上做止損。因為歷史K線上是沒法判斷最高價與開倉價先后出現(xiàn)的順序 ，不好判斷。只能放到下一個bar去平倉。
2，如上，沒法判斷最高價是在開倉前出現(xiàn)的還是開倉后出來的。。如果是之前 出來的，此最高價就不能做為開倉后最高價了。
3，TB的機(jī)制里，同一個bar上的同一個信號只會委托交易一次，不會反復(fù)開平倉。 - TB客服： 自己重新定義一個開倉價變量，把最后開倉價賦值給他，代替AvgEntryPrice，就能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)2止損了。
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