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求助，跳空平倉(cāng)的代碼編寫(xiě)問(wèn)題　[開(kāi)拓者 TB]

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年11月17日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

咨詢內(nèi)容： 我的代碼如下，在1小時(shí)周期上實(shí)現(xiàn)
If(MarketPosition >= 1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If  ((Time==0.2100 And CurrentTime<=0.2103) And (CloseD(1)-Open)>(A*MinMove))
{
      Sell(0,open);
}
}

If(MarketPosition <= -1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If ((Time==0.2100 And CurrentTime<=0.2103) And (Open-CloseD(1))>(A*MinMove))
  {
      BuyToCover(0,open);
  }
}

邏輯是持有單子時(shí)，夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)只要與持倉(cāng)反向跳空A*minmove個(gè)點(diǎn)，就平倉(cāng)。
但是測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)，21點(diǎn)到21點(diǎn)03分的時(shí)候正向跳空也會(huì)被平倉(cāng)，而且3分之后平倉(cāng)信號(hào)又消失了。
這樣在實(shí)盤(pán)中會(huì)出現(xiàn)持倉(cāng)不同步的情況。
求解！
TB技術(shù)人員： 把CurrentTime<=0.2103刪掉，修改為：
1. If(MarketPosition >= 1 And BarsSinceEntry >= 1)
2. {
3. If(Time==0.2100 And (CloseD(1)-Open)>(A*MinMove))
4. {
5. Sell(0,open);
6. }
7. }
9. If(MarketPosition <= -1 And BarsSinceEntry >= 1)
10. {
11. If(Time==0.2100 And (Open-CloseD(1))>(A*MinMove))
12. {
13. BuyToCover(0,open);
14. }
15. }
復(fù)制代碼并且在程序最開(kāi)始加上過(guò)濾集合競(jìng)價(jià)的代碼（以下代碼僅用于分鐘線/小時(shí)線。日線不可用）：
1. If(BarStatus==2 && Time==0.210000 && High==Low) return;
復(fù)制代碼

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