今天學(xué)學(xué)外匯中的量化交易策略 [開(kāi)拓者 TB]
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第一步，利用現(xiàn)成指標(biāo)構(gòu)建邏輯。
軟件內(nèi)置了眾多的技術(shù)指標(biāo)，取出一個(gè)，寫(xiě)入買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，回測(cè)下歷史行情，這樣就可以得到一個(gè)簡(jiǎn)單的策略了。隨著策略經(jīng)驗(yàn)的積累，這里的邏輯選擇會(huì)越來(lái)越多樣化。
當(dāng)然這樣的策略一般是不賺錢(qián)的，所以我們第二步，進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。
選擇參數(shù)遍歷，觀(guān)察不同參數(shù)對(duì)于策略會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響。一般情況下我們會(huì)得到幾組看起來(lái)比較賺錢(qián)的參數(shù)，然后我們進(jìn)行第三步，樣本外檢測(cè)。
比如說(shuō)我們之前遍歷的參數(shù)是2014年的數(shù)據(jù)得出的幾個(gè)表現(xiàn)好的參數(shù)，那么我們就用2013/2015的數(shù)據(jù)對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。一般來(lái)說(shuō)，這一參數(shù)會(huì)在樣本外慘淡無(wú)比，完全沒(méi)有樣本內(nèi)優(yōu)化出來(lái)的威武。
這時(shí)第四步，進(jìn)行觀(guān)察，判斷策略失效的原因是什么。
假設(shè)發(fā)現(xiàn)策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導(dǎo)致大幅虧損，那么我們就可以設(shè)置一個(gè)硬止損來(lái)規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)；如果發(fā)現(xiàn)策略失效是因?yàn)榻灰状螖?shù)過(guò)少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。等等等等，這種修改就是策略的經(jīng)驗(yàn)了。
設(shè)置好新的邏輯后我們回到第二步，重復(fù)以上步驟。
最終我們修改得到了一個(gè)樣本內(nèi)外都賺錢(qián)的策略，第五步，實(shí)盤(pán)追蹤。
在未來(lái)一段完全未知的行情中隨著時(shí)間檢驗(yàn)策略，觀(guān)察策略的真實(shí)表現(xiàn)究竟如何。如果表現(xiàn)與預(yù)期相符合，那么說(shuō)明策略有效，第六步，進(jìn)行交易。
隨著交易進(jìn)行，我們也要觀(guān)察策略的有效性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)策略出現(xiàn)超出預(yù)期的虧損時(shí)，第七步，調(diào)整或終止策略。
關(guān)于具體開(kāi)發(fā)中的經(jīng)驗(yàn)
1 某種程度上來(lái)說(shuō)做策略就是 瞎想->嘗試->瞎想->嘗試 的循環(huán)。
2 選擇指標(biāo)時(shí)一定要避免使用未來(lái)函數(shù)。
3 參數(shù)不宜過(guò)多。
4 參數(shù)優(yōu)化中，可用的參數(shù)組越多越好，說(shuō)明策略有效性高。
5 在實(shí)盤(pán)中，策略的期望一般都要打折扣的，達(dá)到預(yù)期的50%就是合格。
6 交易次數(shù)太少的策略一般是運(yùn)氣。
7 測(cè)試出一條超級(jí)賺錢(qián)的曲線(xiàn)，一定是你邏輯寫(xiě)錯(cuò)了。
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