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委托單執行優先級問題 [MC]

  • MC用戶求助:

    同一個圖表的策略在某根bar上同時發出委托單,委托單的執行優先級涉及委托單在代碼中的排序、信號在圖表上的排序、委托單類型(市價還是條件單)。
    一、同一個信號中,委托單的順序是基于委托語句在代碼中的順序;不同信號中的委托單的順序是基于這兩個信號在圖表中的排列順序(可以通過在圖表上右鍵-”設置信號“看到,排列在前面的信號先于排列在后面的信號),舉例信號A和信號B,信號A排列在B前面,那么信號A中的委托單排列在信號B中的委托單。

    二、如果當前沒有持倉,那么空頭進場市價單和多頭進場市價單信號同時產生時,執行排列在前面的委托單;如果當前多頭持倉,那么空頭進場市價單的優先級大于多頭出場市價單的優先級,多頭出場市價單的優先級大于多頭進場市價單的優先級,對于相同優先級的市價單,會行執行排列在前面的市價單;對于當前空頭持倉,優先級的先后順序是多頭進場市價單、空頭出場市價單、空頭進場市價單,相同優先級的市價單,會執行排列在前面的市價單。

    三、對于條件單,沒有優先級之分,都會發送到交易所,但是它們作為OCO單的形式發送出去;當條件單價格相近時,由于市場的波動性,可能將價格相近的條件單都成交了而來不及取消,所以,建議勾選”優化委托執行“避免不必要的成交。

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  • MC回復討論一:

    同一個圖表的策略在某根bar上同時發出委托單,委托單的執行優先級涉及委托單在代碼中的排序、信號在圖表上的排序、委托單類型(市價還是條件單)。
    一、同一個信號中,委托單的順序是基于委托語句在代碼中的順序;不同信號中的委托單的順序是基于這兩個信號在圖表中的排列順序(可以通過在圖表上右鍵-”設置信號“看到,排列在前面的信號先于排列在后面的信號),舉例信號A和信號B,信號A排列在B前面,那么信號A中的委托單排列在信號B中的委托單。

    二、如果當前沒有持倉,那么空頭進場市價單和多頭進場市價單信號同時產生時,執行排列在前面的委托單;如果當前多頭持倉,那么空頭進場市價單的優先級大于多頭出場市價單的優先級,多頭出場市價單的優先級大于多頭進場市價單的優先級,對于相同優先級的市價單,會行執行排列在前面的市價單;對于當前空頭持倉,優先級的先后順序是多頭進場市價單、空頭出場市價單、空頭進場市價單,相同優先級的市價單,會執行排列在前面的市價單。

    三、對于條件單,沒有優先級之分,都會發送到交易所,但是它們作為OCO單的形式發送出去;當條件單價格相近時,由于市場的波動性,可能將價格相近的條件單都成交了而來不及取消,所以,建議勾選”優化委托執行“避免不必要的成交。

 

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