有三個問題需要確認(rèn)一下：
第一、“當(dāng)單均線的價(jià)格超過前十個交易日單均線價(jià)格的最高值時”，前面的單均線指的是什么，它的周期又是多少？
第二、”當(dāng)單均線的價(jià)格跌破前三個交易日單均線價(jià)格的最低值時“，前面的單均線指的是什么，它的周期又是多少？
第三、您這里只有買入進(jìn)場和相應(yīng)的出場，沒有賣出進(jìn)場和相應(yīng)的出場？

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有三個問題需要確認(rèn)一下：
第一、“當(dāng)單均線的價(jià)格超過前十個交易日單均線價(jià)格的最高值時”，前面的單均線指的是什么，它的周期又是多少？
第二、”當(dāng)單均線的價(jià)格跌破前三個交易日單均線價(jià)格的最低值時“，前面的單均線指的是什么，它的周期又是多少？
第三、您這里只有買入進(jìn)場和相應(yīng)的出場，沒有賣出進(jìn)場和相應(yīng)的出場？

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是這樣的。我導(dǎo)入一組價(jià)格，我可以合成任意周期，然后加均線。均線我也可以加任意參數(shù)的均線，舉個例子，我導(dǎo)入一組一分鐘的數(shù)據(jù)，然后合成天的，加入5日均線，當(dāng)今天的均線值比前9日的均線值的最大值還大，那個就出現(xiàn)買入信號，當(dāng)今天的均線值比前2日的均線值還小，就出現(xiàn)平倉信號。那么如果今天出現(xiàn)了做多信號，可是假如明天的數(shù)據(jù)出來了又還滿足做多條件那么不出信號，因?yàn)榻裉斐隽耍絺}信號也是一樣的。只有買入和平倉，不做空

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input: length(5), len9(9), len2(2);
var: var0(0);

var0=average(length,close);??//均線值

condition1=marketposition=0 and var0>highest(var0[1],len9);??//買入進(jìn)場條件
if condition1 then
? ? ? ? buy next bar at market;??//市價(jià)單，當(dāng)然也可以使用stop或者limit條件單


condition2=marketposition=1 and var0<lowest(var0[1],len2);??//平倉條件
if condition2 then
? ? ? ? sell next bar at market;


策略屬性中默認(rèn)設(shè)置，只允許一筆進(jìn)場，所以使用這個默認(rèn)值就可以了。

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input: length(5), len9(9), len2(2);
var: var0(0);

var0=average(length,close);??//均線值

condition1=marketposition=0 and var0>highest(var0[1],len9);??//買入進(jìn)場條件
if condition1 then
? ? ? ? buy next bar at market;??//市價(jià)單，當(dāng)然也可以使用stop或者limit條件單


condition2=marketposition=1 and var0<lowest(var0[1],len2);??//平倉條件
if condition2 then
? ? ? ? sell next bar at market;


策略屬性中默認(rèn)設(shè)置，只允許一筆進(jìn)場，所以使用這個默認(rèn)值就可以了。