精華 回測中如何處理K線跳空問題 [MC]
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回測中如何處理K線跳空問題
（原創(chuàng)：Alex）K線跳空的問題，對(duì)于主力合約來說，多數(shù)是由于換月造成的，其它情況則是由于市場巨大波動(dòng)造成的；對(duì)于這個(gè)問題，我們只能在回測中想辦法使它對(duì)回測報(bào)告不產(chǎn)生影響，但是在實(shí)時(shí)行情中，這個(gè)沒有辦法自動(dòng)避免，也就是說，如果是主力換月，那么可能需要您提前平倉處理一下，如果是市場巨大波動(dòng)，那么這個(gè)是沒有辦法避免的。下面我們將對(duì)回測中出現(xiàn)的跳空進(jìn)行探討并且提出解決方案，使其過濾掉由于換月導(dǎo)致的回測報(bào)告不真實(shí)的部分。
一、關(guān)鍵字ChangeMarketPosition關(guān)鍵字ChangeMarketPosition可以在圖表上標(biāo)注一個(gè)指定名稱、價(jià)格和手?jǐn)?shù)的指令信號(hào)。無論是否開啟自動(dòng)交易，此關(guān)鍵字產(chǎn)生的指令信號(hào)不會(huì)發(fā)到經(jīng)紀(jì)商。完全的語句是ChangeMarketPosition(Delta, Price, Name)，參數(shù)Delta表示指定要標(biāo)注在圖上的信號(hào)手?jǐn)?shù)，參數(shù)Price表示價(jià)格，參數(shù)Name表示信號(hào)名稱。
二、測試代碼 如下是在雙均線交易策略中加入了處理K線跳空的代碼。 inputs:?Price(?Close?),?FastLength(?9?),?SlowLength(?18?)?; variables:?var0(?0?),?var1(?0?)?; ? var0?=?AverageFC(?Price,?FastLength?)?; var1?=?AverageFC(?Price,?SlowLength?)?; ? condition1?=?CurrentBar?>?1?and?var0?crosses?over?var1?; if?condition1?then? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ???Buy?(?"MA2CrossLE"?)?next?bar?at?market?; ? condition1?=?CurrentBar?>?1?and?var0?crosses?under?var1?; if?condition1?then? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ???Sell?Short?(?"MA2CrossSE"?)?next?bar?at?market?; {以上都是雙均線交易策略部分，下面是所加入的處理K線跳空的代碼} ? if?open?next?bar>=close*1.008?or?open?next?bar<=close*0.992?then?begin {利用open next bar來獲取下一根bar的開盤價(jià)，并且將它與當(dāng)根bar的收盤價(jià)進(jìn)行比較，當(dāng)下一根bar的開盤價(jià)超過當(dāng)根bar的收盤價(jià)0.008時(shí)，表示向上跳空；當(dāng)下一根bar的開盤價(jià)低于當(dāng)根bar的收盤價(jià)0.008時(shí)，表示向下踏空} ? value2=0; for?value1=0?to?currententries-1?begin value2=value2+openentrycontracts(value1); end; {通過for循環(huán)來統(tǒng)計(jì)一下當(dāng)前未平倉部位（也就是當(dāng)前持倉）總共有多少手?jǐn)?shù)} ? if?marketposition=1?then?changemarketposition(-value2,close,"sell"); {如果當(dāng)前持倉value2手?jǐn)?shù)時(shí)，并且產(chǎn)生跳空，那么在當(dāng)根bar的收盤價(jià)處執(zhí)行關(guān)鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產(chǎn)生一個(gè)平倉指令），指定的手?jǐn)?shù)是value2，方向是賣出，指令名稱是”sell”} ? if?marketposition=-1?then?changemarketposition(value2,close,"buytocover"); end; {如果當(dāng)前持倉是-value2手?jǐn)?shù)時(shí)，并且產(chǎn)生跳空，那么在當(dāng)根bar的收盤價(jià)處執(zhí)行關(guān)鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產(chǎn)生一個(gè)平倉指令），指定的手?jǐn)?shù)是value2，方向是買入，指令名稱是”buytocover”}?
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MC回復(fù)討論一：
if?marketposition=1?then?changemarketposition(-value2,close,"sell");
{如果當(dāng)前持倉value2手?jǐn)?shù)時(shí)，并且產(chǎn)生跳空，那么在當(dāng)根bar的收盤價(jià)處執(zhí)行關(guān)鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產(chǎn)生一個(gè)平倉指令），指定的手?jǐn)?shù)是value2，方向是賣出，指令名稱是”sell”}
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“在圖表上產(chǎn)生一個(gè)平倉命令”，即回測的時(shí)候會(huì)把跳空后的開倉的部位平掉，但是實(shí)盤中不會(huì)發(fā)送到交易所，只在本地執(zhí)行，這樣理解對(duì)吧？
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MC回復(fù)討論二：
比如下一根bar（為方便敘述，下一根bar的編號(hào)為20）的開盤價(jià)與當(dāng)根bar（為方便敘述，當(dāng)根bar的編號(hào)為19）的收盤價(jià)對(duì)比，有很大跳空，那么可以在當(dāng)根bar上執(zhí)行關(guān)鍵字changemarketposition，使圖表上當(dāng)根bar（bar的編號(hào)為19）上平倉，這種只會(huì)對(duì)圖表部位產(chǎn)生影響，不會(huì)實(shí)際發(fā)送委托單到交易所；通過這種方式，使回測績效更接近策略本身的邏輯；即使是開啟自動(dòng)交易，也只是在圖表上平倉，不會(huì)實(shí)際發(fā)送委托單到交易所。
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MC回復(fù)討論三：
第一、您可以在公式編譯器中查看關(guān)鍵字changemarketposition，它只會(huì)改變圖表部位，也就是在當(dāng)根bar上買賣一定的手?jǐn)?shù)，也可以將之前圖表的持倉平倉，但是不會(huì)實(shí)際發(fā)送委托單到交易所。只是改變圖表部位。
第二、無論是回測還是實(shí)盤交易中，都可以使用；舉例，目前當(dāng)根bar的編號(hào)為10（之前有持倉多頭3手），而下一根bar人編號(hào)為11，并且這編號(hào)為11的bar相對(duì)于編號(hào)為10的bar有一個(gè)跳空，那么利用上面的代碼使編號(hào)為10的bar上產(chǎn)生3手多頭平倉，之后在編號(hào)為11的bar上，持倉就會(huì)為0。但是這只是改變圖表部位的信息，并不會(huì)在跳空時(shí)將經(jīng)紀(jì)商持倉3手平倉，而且策略代碼很多關(guān)鍵字是根據(jù)圖表進(jìn)行取值，這樣圖表部位更改之后，策略代碼的計(jì)算邏輯也相應(yīng)的改變了。
第三、上面的這個(gè)跳空做法，建議只使用在回測中，使績效更接近實(shí)際。
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MC回復(fù)討論四：
第一、您可以在公式編譯器中查看關(guān)鍵字changemarketposition，它只會(huì)改變圖表部位，也就是在當(dāng)根bar上買賣一定的手?jǐn)?shù)，也可以將之前圖表的持倉平倉，但是不會(huì)實(shí)際發(fā)送委托單到交易所。只是改變圖表部位。
第二、無論是回測還是實(shí)盤交易中，都可以使用；舉例，目前當(dāng)根bar的編號(hào)為10（之前有持倉多頭3手），而下一根bar人編號(hào)為11，并且這編號(hào)為11的bar相對(duì)于編號(hào)為10的bar有一個(gè)跳空，那么利用上面的代碼使編號(hào)為10的bar上產(chǎn)生3手多頭平倉，之后在編號(hào)為11的bar上，持倉就會(huì)為0。但是這只是改變圖表部位的信息，并不會(huì)在跳空時(shí)將經(jīng)紀(jì)商持倉3手平倉，而且策略代碼很多關(guān)鍵字是根據(jù)圖表進(jìn)行取值，這樣圖表部位更改之后，策略代碼的計(jì)算邏輯也相應(yīng)的改變了。
第三、上面的這個(gè)跳空做法，建議只使用在回測中，使績效更接近實(shí)際。
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