input: account("9999-088194(BaseCurrency)"), Price( Close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ) ;
{取交易追蹤器中賬戶欄位的”今日余額“，所以需要初始輸入您的資金賬號(hào)給參數(shù)account}

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), mynet(0);

array: jzhi[1](0);
{聲明了一個(gè)數(shù)組，jzhi[1]用于存儲(chǔ)歷史最高的今日余額，而jzhi[0]取最新的今日余額}

once jzhi[1]=getrtaccountequity(account);
{取初始的今日余額}

var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{這里以簡(jiǎn)單的MA策略為例，var0為快線值，var1為慢線值}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
? ?? ???jzhi[0]=getrtaccountequity(account);
? ?? ???if jzhi[0]>jzhi[1] then begin
? ?? ?? ?? ?? ? mynet=1;
? ?? ?? ?? ?? ? jzhi[1]=jzhi[0];
? ?? ???end
? ?? ???else mynet=-1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
{金叉出現(xiàn)時(shí)，取一次今日余額，與歷史最高今日余額作比較，若創(chuàng)新高則賦值mynet為1并且將新高存儲(chǔ)起來；若沒有創(chuàng)新高則賦值為-1返回 }
? ?? ???Buy ( "MA2CrossLE" ) next bar at market ;
{這里使用的是市價(jià)單，而且在下單前取今日余額進(jìn)行判斷，并沒有將平倉與進(jìn)場(chǎng)分開；盡管這樣會(huì)與先平倉，然后取今日余額有稍微的差異}
end;

{下面是空頭進(jìn)場(chǎng)的例子，與上面邏輯相同，不再多述}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
if condition1 then begin
? ?? ???jzhi[0]=getrtaccountequity(account);
? ?? ???if jzhi[0]>jzhi[1] then begin
? ?? ?? ?? ?? ? mynet=1;
? ?? ?? ?? ?? ? jzhi[1]=jzhi[0];
? ?? ???end
? ?? ???else mynet=-1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ???Sell Short ( "MA2CrossSE" ) next bar at market ;
end;

注意事項(xiàng)：
一、我使用的是simnow賬號(hào)進(jìn)行測(cè)試的，每一分鐘，交易追蹤器中賬戶欄位的數(shù)據(jù)更新一次，但是實(shí)盤的這些數(shù)據(jù)更新頻率我并沒有測(cè)試過，所以希望您自己測(cè)試一下。

二、交易追蹤器中賬戶欄位的數(shù)據(jù)，MC模擬賬號(hào)是開倉和平倉時(shí)更新一次，所以通過getrtaccountequit函數(shù)在交易中取的值在沒有開倉平倉情況下實(shí)際上是不變的數(shù)據(jù)。

三、這里使用的是平倉反向語句下單，并沒有將平倉和反向開倉分開進(jìn)行，所以在下市價(jià)單之前取”今日余額“的數(shù)值進(jìn)行判斷；若將平倉和開倉分開進(jìn)行，取的”今日余額“更準(zhǔn)確一些，并且這種情況對(duì)條件單也會(huì)更準(zhǔn)確一些。

四、將平倉和反向進(jìn)場(chǎng)一起使用，也就是直接使用平倉反向委托語句時(shí)，不能使用條件單，因?yàn)檫@樣判斷的誤差會(huì)很大，條件單在哪一根bar上成交實(shí)際上是不確定的；若您根據(jù)您的條件單的價(jià)格對(duì)”今日余額“進(jìn)行調(diào)整，這個(gè)調(diào)整后的“今日余額”會(huì)更準(zhǔn)確。

?

input: account("9999-088194(BaseCurrency)"), Price( Close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ) ;
{取交易追蹤器中賬戶欄位的”今日余額“，所以需要初始輸入您的資金賬號(hào)給參數(shù)account}

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), mynet(0);

array: jzhi[1](0);
{聲明了一個(gè)數(shù)組，jzhi[1]用于存儲(chǔ)歷史最高的今日余額，而jzhi[0]取最新的今日余額}

once jzhi[1]=getrtaccountequity(account);
{取初始的今日余額}

var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{這里以簡(jiǎn)單的MA策略為例，var0為快線值，var1為慢線值}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
? ?? ???jzhi[0]=getrtaccountequity(account);
? ?? ???if jzhi[0]>jzhi[1] then begin
? ?? ?? ?? ?? ? mynet=1;
? ?? ?? ?? ?? ? jzhi[1]=jzhi[0];
? ?? ???end
? ?? ???else mynet=-1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
{金叉出現(xiàn)時(shí)，取一次今日余額，與歷史最高今日余額作比較，若創(chuàng)新高則賦值mynet為1并且將新高存儲(chǔ)起來；若沒有創(chuàng)新高則賦值為-1返回 }
? ?? ???Buy ( "MA2CrossLE" ) next bar at market ;
{這里使用的是市價(jià)單，而且在下單前取今日余額進(jìn)行判斷，并沒有將平倉與進(jìn)場(chǎng)分開；盡管這樣會(huì)與先平倉，然后取今日余額有稍微的差異}
end;

{下面是空頭進(jìn)場(chǎng)的例子，與上面邏輯相同，不再多述}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
if condition1 then begin
? ?? ???jzhi[0]=getrtaccountequity(account);
? ?? ???if jzhi[0]>jzhi[1] then begin
? ?? ?? ?? ?? ? mynet=1;
? ?? ?? ?? ?? ? jzhi[1]=jzhi[0];
? ?? ???end
? ?? ???else mynet=-1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ???Sell Short ( "MA2CrossSE" ) next bar at market ;
end;

注意事項(xiàng)：
一、我使用的是simnow賬號(hào)進(jìn)行測(cè)試的，每一分鐘，交易追蹤器中賬戶欄位的數(shù)據(jù)更新一次，但是實(shí)盤的這些數(shù)據(jù)更新頻率我并沒有測(cè)試過，所以希望您自己測(cè)試一下。

二、交易追蹤器中賬戶欄位的數(shù)據(jù)，MC模擬賬號(hào)是開倉和平倉時(shí)更新一次，所以通過getrtaccountequit函數(shù)在交易中取的值在沒有開倉平倉情況下實(shí)際上是不變的數(shù)據(jù)。

三、這里使用的是平倉反向語句下單，并沒有將平倉和反向開倉分開進(jìn)行，所以在下市價(jià)單之前取”今日余額“的數(shù)值進(jìn)行判斷；若將平倉和開倉分開進(jìn)行，取的”今日余額“更準(zhǔn)確一些，并且這種情況對(duì)條件單也會(huì)更準(zhǔn)確一些。

四、將平倉和反向進(jìn)場(chǎng)一起使用，也就是直接使用平倉反向委托語句時(shí)，不能使用條件單，因?yàn)檫@樣判斷的誤差會(huì)很大，條件單在哪一根bar上成交實(shí)際上是不確定的；若您根據(jù)您的條件單的價(jià)格對(duì)”今日余額“進(jìn)行調(diào)整，這個(gè)調(diào)整后的“今日余額”會(huì)更準(zhǔn)確。