什么是指令價(jià)模型和收盤價(jià)模型？

答：k線走完前，由于行情的變化可能會(huì)出現(xiàn)信號(hào)產(chǎn)生和信號(hào)消失交替的情況，為了避免這樣的情況出現(xiàn)，很多用戶選擇在k線走完、信號(hào)穩(wěn)定的情況下再執(zhí)行信號(hào)，這樣的模型就是收盤價(jià)模型，即k線走完后再執(zhí)行信號(hào)的模型。當(dāng)然，有的用戶認(rèn)為這樣會(huì)損失掉信號(hào)出現(xiàn)到k線走完這段的利潤，還是希望信號(hào)出現(xiàn)時(shí)立即執(zhí)行，如果信號(hào)消失（不滿足條件）則立即更正，讓賬戶恢復(fù)到信號(hào)出現(xiàn)之前的狀態(tài)，這樣的模型為指令價(jià)模型。
應(yīng)該使用哪種模型？
使用指令價(jià)模型還是收盤價(jià)模型，應(yīng)該根據(jù)交易合約的活躍程度、k線周期的大小綜合考慮。活躍程度高，價(jià)格變化快，指令價(jià)模型信號(hào)消失的概率大，信號(hào)消失的成本高；k線周期大的收盤價(jià)模型，收盤價(jià)格可能會(huì)和信號(hào)出現(xiàn)時(shí)的價(jià)格相差較大，k線走完執(zhí)行信號(hào)可能錯(cuò)失大部分利潤。兩種模型在贏智wh8軟件中都可以進(jìn)行精準(zhǔn)的歷史數(shù)據(jù)回測，您也可以根據(jù)回測效果，決定實(shí)盤中的應(yīng)用。(來源 m.weiqiv.net.cn )
模型編寫：
指令價(jià)模型編寫：模型源碼中加入CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN函數(shù)的模型為指令價(jià)模型。
收盤價(jià)模型編寫：不含有上述函數(shù)的模型，為收盤價(jià)模型。
注：?
1、考慮到指令價(jià)模型如果出信號(hào)立即執(zhí)行，信號(hào)消失立即恢復(fù)，信號(hào)消失的成本會(huì)比較大，所以指令價(jià)模型函數(shù)加入了變量參數(shù)，可以等信號(hào)出并持續(xù)存在一定時(shí)間后再執(zhí)行，信號(hào)在一定時(shí)間后消失再恢復(fù)，詳見軟件中CHECKSIG的函數(shù)說明。?
2、指令價(jià)模型進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)回測時(shí)，采用逐筆tick數(shù)據(jù)回測，和實(shí)盤執(zhí)行效果一致，但由于計(jì)算量大，測試時(shí)間較長。