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請問版主或管理員怎樣解決回測中換月合約價格跳變的影響 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 編輯

    用歷史數據測試,只能選用 連續合約來測試(例如IC888),但是每次換月都有很大的價格跳空,造成虛假的盈利或虧損,造成回測結果很大失真嚴重影響了回測的評估效果。請問版主、 管理員,如何在回測中解決主力合約換月的這個問題呢?可以用代碼先判斷出換合約造成的價差然后再想辦法消除嗎?

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  • TB技術人員: 請問版主,有解決方案嗎?

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  • TB客服: 請問版主,有解決方案嗎?

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  • 網友回復: 要么使用指數來回測。
    要么就手工統計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。

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  • 網友回復:
  • 小米 發表于 2017-9-20 16:24
    要么使用指數來回測。
    要么就手工統計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。

    請問,我做手工統計跳變的時候,有什么辦法知道主力合約切換發生在哪一天?

 

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