后臺程序化移動止損的問題 [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
//該模型為簡單示范模型，用戶需根據(jù)自己交易經(jīng)驗，修改完善后再實際應(yīng)用!!!
//該模型運行于后臺程序化模式
ZH1:'1000'; PZ1:'IF00'; VARIABLE:A=0;
//條件判斷 MA5:MA(CLOSE,5); MA10:MA(CLOSE,10); CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10); CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);
//開倉和平倉 TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 )<10,1,LMT,CLOSE,0,ZH1,PZ1 ); TSELL(CONDSELL,TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 ),MKT,0，ZH1,PZ1);
//移動止損模塊部分******************************* //A有三種數(shù)值狀態(tài)：1，0，最新價； //當(dāng)A=1時表示當(dāng)前有持倉，A=0時表示移動止損執(zhí)行完畢，A=最新價時用于比較價格是否回落
//將A賦值為1，表示當(dāng)前有持倉 IF TBUYHOLDINGEX( '','' ,0 )>0 AND EXTGBDATA('a' )=0 THEN BEGIN EXTGBDATASET( 'a',1 ); END
//使A始終表示監(jiān)控開始后的最高價 IF DYNAINFO( ?7)>EXTGBDATA('a' ) and EXTGBDATA('a' )>0 THEN BEGIN EXTGBDATASET( 'a',DYNAINFO( ?7)); END
//發(fā)現(xiàn)價格回落止損，并將A賦值為0表示移動止損動作完成 IF EXTGBDATA('a' )-DYNAINFO( ?7)>5*MINDIFF and EXTGBDATA('a' )>0 THEN BEGIN TSELL(1,1,MKT ); EXTGBDATASET( 'a',0); END //*******************************
我用系統(tǒng)自帶的后臺移動止損進行測試，測試IF00,1分鐘周期，2017年1月1日到2017年5月15日，測試結(jié)果顯示有交易,但是我把TSELL(CONDSELL,TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 ),MKT,0，ZH1,PZ1);這個語句刪除之后，只想用移動止損平倉，發(fā)現(xiàn)居然沒有交易信號，請問是什么問題呢？?
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金字塔客服：
TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 )<10 ?//開倉里面有個條件，是倉位小于10.你看下你賬戶欄對應(yīng)品種的倉位是不是大于10手哦
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?來源:程序化久久網(wǎng)（ m.weiqiv.net.cn ）
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用戶回復(fù)：
TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 )=0,1,LMT,CLOSE,0,ZH1,PZ1 );
我把改成 TBUYHOLDINGEX( ZH1,PZ1 ,0 )=0，發(fā)現(xiàn)連續(xù)幾次開多，沒有平倉出現(xiàn)，貌似就是止損不發(fā)生作用，是什么問題呢？?
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網(wǎng)友回復(fù)：
你可以使用debugfile 將有疑問的地方的條件輸出看下，它是不是滿足當(dāng)時的觸發(fā)條件。
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 后臺精細(xì)化回測的哦
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