指令價模式問題 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?老師：我的模型用在橡膠的日K線上，用到了MULTSIG_MIN函數(shù)。邏輯是滿足3個買入條件，收盤價開多，次日開盤價平倉。下面是代碼：
//--------------交易指令--------------------買入條件1 AND 買入條件2 AND 買入條件3,BK;BKVOL>0 ,SP;//次日開盤價平倉
MULTSIG_MIN(342 ,1 ,1 );//收盤價買入開倉SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER); //BK指令以自動連續(xù)追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(SK,TRACING_ORDER); //SK指令以自動連續(xù)追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(BP,TRACING_ORDER); //BP指令以自動連續(xù)追，不啟用終止下單SETSIGPRICETYPE(SP,TRACING_ORDER); //SP指令以自動連續(xù)追，不啟用終止下單AUTOFILTER;
我試圖通過把MULTSIG_MIN函數(shù)中的第一個參數(shù)min1調(diào)到342——345（即橡膠在14:57——15:00時刻），以獲取接近日K線收盤價開倉。 但我發(fā)現(xiàn)參數(shù)min1在120以下時，開倉價格和相對應(yīng)的1分鐘K線收盤價是一致的，大于120以后就不一致了。具體原因搞不清楚，請老師指點！?
?來源:程序化99
- 文華技術(shù)人員： 發(fā)現(xiàn)問題，后續(xù)我們會對這里進行優(yōu)化修正，感謝您的反饋
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