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單品種指數編制規則

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博易技術人員： 單品種指數編制規則
1． 品種選取
品種上市后視成交量情況而定，極其不活躍，前3個月平均成交量低于同類產品5年成交量平均水平的，不予編制指數。
2． 合約選取
全樣本，即該品種所有合約全部進入指數
3． 權重設置
以今持倉作為權重進行加權平均
4． 具體價格確定
1）選取最新價進入指數，如無開盤價，以昨日結算價代替。如盤中停盤，則離停盤時間最近的價格。
2）指數開高低收的確定，最高價和最低價以最新統計價確認，開盤價自所有集合競價出來的一刻起算，收盤價是最后一個最新價。
3）當天指數結算價，所有樣本合約的結算價持倉量的加權平均
4）指數盤中均價，以各合約成交量加權平均得出
5）指數的持倉量，持倉金額，成交量，成交金額分別由各合約累計加總得到。
5．交易時段
? ?單品種指數交易時段與其品種一致 來源 程序化久久網