請問期權隱含波動率為什么有的是0 [文華財經(jīng)]
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咨詢內容：
?請問期權隱含波動率為什么有的是0
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
根據(jù)公式計算出來的隱含波動率為0
這里意味著期權標的物價格在未來不會有任何變動，在平值購買時，內含價值為0，如果隱含波動率為0，那么這就意味著時間價值也等于0
另外，隱含波動率是根據(jù)定價模型代入期權最新價求出的波動率
不同品種使用的定價模型是不同的，取決于交易所規(guī)定的算法
股票期權是BS定價模型，大連期貨期權是BAW模型，鄭州期貨期權是美式二叉樹模型
這里計算比較復雜，感興趣的話，您可以上網(wǎng)搜索學習了解下
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