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后臺程序化——多策略組合問題 [金字塔]

咨詢內容: 場景舉例:組合啟動了策略A和策略B,某時刻,針對合約M,策略A理論持倉多單2手,實際持倉多單2手,策略B理論持倉多單3手,實際持倉多單3手,
問題:此時,我如何在策略A中獲取策略A對合約M的理論持倉和實際持倉,在策略B中獲取策略B對合約M的理論持倉和實際持倉數量?

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?來源: m.weiqiv.net.cn

金字塔資深技術:

后臺沒有理論持倉的概念。其操作都是真實賬戶的的倉位。所以你是區分不開的。只能考慮使用多賬戶或者模組賬戶的方式。達到倉位隔絕。再者就是自己通過全局變量記,各個策略開倉數量和平倉數量的和。這種方式比通過模組方式記錄更為繁瑣和不穩定。

注:倉位在交易所都是遵循先開先平倉原則。從交易所層面上看,除非是多賬戶,否者其他方式都做不到誰開的誰平。




  • 技術交流:
    技術006 發表于 2021-11-10 13:09
    后臺沒有理論持倉的概念。其操作都是真實賬戶的的倉位。所以你是區分不開的。只能考慮使用多賬戶或者模組賬 ...

    好的,
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