股指rangebreakout系統 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
本帖最后由 oliverzrl 于 2011-5-26 01:15 編輯
前一段時間在論壇發過一個沒寫完的股指系統，現在經過幾個月的模擬和實盤測試這個系統終于完成了，以下是測試報告，有興趣合作的朋友可以聯系我的qq771841107
股指日內系統
累計交易盈虧曲線圖.jpg
(45.46 KB, 下載次數: 18)
2011-5-25 03:29:37 上傳
- TB技術人員：
日內系統承受10%回撤情況下年理論收益率150%
隔夜系統承受10%回撤情況下年理論收益率50%
二者組合在承受10%回撤的情況下在190%的樣子。
系統的原形dual thrust 于1983年發布，連續20年在國際著名的交易系統評測雜志Future truth排名第一位。該系統構建的投資組合在過去20年年化收益率達到100%。廣泛適用于外匯，期貨，股票，債券等市場 - TB客服：
本系統在原始策略的基礎上加入了一些過濾條件，如時間過濾，振幅過濾等。精細化出場，引入陶醉絕望結構，追蹤止損，超買超賣判斷。開平倉方面引入了BBO和冰山一角等高頻算法交易技術，降低沖擊成本。系統完成于去年，前測顯示系統的穩定性還是比較好的。
- 網友回復：
本帖最后由 欲速不達 于 2011-5-25 08:28 編輯
回復 3# oliverzrl
你看看我這個IF曲線是否與你相似
IF交易曲線.jpg
(93.31 KB, 下載次數: 6)
2011-5-25 08:18:14 上傳
下載次數: 6
- 網友回復：
你沒有 算手續費。 另外滑點應該加在手續費里， 而不是加在系統參數里。 加在系統參數里并不能說明你考慮了滑點。
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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