多策略的時(shí)候，如何避免持倉讀取相互影響 [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
后臺(tái)交易。多策略對(duì)一個(gè)賬戶交易，單策略里 會(huì)有加倉。加倉的時(shí)候會(huì)讀取是否已有持倉。? 那么多策略的時(shí)候 怎么避免其他策略的持倉 被當(dāng)下的策略讀取呢？
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金字塔客服：
?避免不了。你就一個(gè)賬號(hào)，持倉都是匯總的。直接讀取持倉情況下是沒辦法區(qū)分開到底是哪個(gè)策略下單的倉位。
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?來源:程序化久久網(wǎng)（ m.weiqiv.net.cn ）
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用戶回復(fù)：
那么那些 有幾十組 上百組策略的? 交易是如何實(shí)現(xiàn)的呢？ 準(zhǔn)備幾百個(gè)賬戶嗎？
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網(wǎng)友回復(fù)：
你可以考慮采用全局變量記錄的方式去記錄，每次開倉和平倉時(shí)候維護(hù)下這個(gè)全局變量。開倉+1，平倉-1. 開倉和平倉之前也需要讀取下這個(gè)全局變量，來作為開倉和平倉的判斷依據(jù)。
如果真的要每個(gè)策略完全獨(dú)立開操作，其實(shí)除了多賬戶沒有其他辦法。全局變量記錄的方式，實(shí)現(xiàn)起來是很麻煩的。?
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網(wǎng)友回復(fù)：
//固定時(shí)間間隔,有信號(hào)就下單,信號(hào)閃爍情況下造成HOLDING值不穩(wěn)定,故不能調(diào)用圖表的HOLDING來控制倉位，必須使用后臺(tái)程序化交易, 總體思路是用BARPOS和全局變量結(jié)合起來,控制是否開倉。
//序列模式運(yùn)行
//t1_flag 0表示沒有倉位，1表示持有多頭，-1表示持有空頭
//bar控制一根K線只能有一次開平倉
ss:=1; //手?jǐn)?shù)
ma5:ema(c,5);
buycond:=h>ma5;
sellcond:=l<ma5;
?
//平多
if extgbdata('t1_flag')>0 and sellcond? and barpos>extgbdata('bar')? then
? begin
? tsell(1,ss,mkt);
? extgbdataset('t1_flag',0);
? end
?
//平空
if extgbdata('t1_flag')<0 and buycond and barpos>extgbdata('bar')? then
? begin
? tsellshort(1,ss,mkt);
? extgbdataset('t1_flag',0);
? end??
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